Transparenz durch stochastische Einzelschadenmodellierung

Klassische Reservierungsverfahren auf aggregierter Ebene eliminieren notwendige Einzelrisikoinformationen. Das führt oft dazu, dass die tatsächlichen Risikotreiber, wie bspw. komplexe Inflationstrends, individuelle Großschadenverläufe oder auch die Bestimmung des Best Estimates der einforderbaren Beträge aus Rückversicherung, nur unzureichend abgebildet werden.

Wissenschaftliche Methoden für fundierte Risiko-Einschätzungen Wir projizieren Ihre Schadenreserven auf Einzelschadenbasis und machen die Unsicherheiten in Ihrem Portfolio messbar:

• Identifikation von Großschäden: Wir nutzen objektive Verfahren zur Festlegung der Großschadengrenze, um subjektive Spielräume bei der Schwellenwertwahl zu minimieren.
• Quantifizierung der Modell- und Parameterrisiken: Mittels stochastischer Simulationsansätze trennen wir zwischen dem reinen Zufallsrisiko und der Unsicherheit der gewählten Modellparameter und können deren jeweilige Einflüsse auf die Gesamtverteilung der Reserven transparent darstellen.
• Stochastische Inflationsmodellierung: Anstelle deterministischer Trends oder pauschaler Aufschläge integrieren wir dynamische Inflationsmodelle und verhindern so eine systematische Unterschätzung der Best Estimates und des Reserverisikos in volatilen Marktsituationen.
• Analyse des Reserverisikos: Wir simulieren die Verteilung des einjährigen und des ultimativen Abwicklungsergebnisses und können so eine präzise Bewertung der Wahrscheinlichkeit von Nachreservierungen und deren Auswirkungen auf das Eigenkapital ermöglichen.

Ihr Nutzen für Solvency II und ORSA Die risikoorientierte Bewertung liefert Ihnen belastbare Kennzahlen für die strategische Unternehmenssteuerung:

• Kapitaloptimierung: Wir vergleichen den so berechneten Kapitalbedarf direkt mit den Anforderungen der Solvency-II-Standardformel, um Optimierungspotenziale aufzuzeigen.
• Sicherheit in der Rückversicherung: Die Einzelrisikobetrachtung ermöglicht eine exakte Bewertung der Entlastungswirkung von XL-Verträgen auf Ihre Netto-Risikoverteilung.
• Fundiertes Reporting: Wir liefern die quantitative Basis für die versicherungsmathematische Funktion (VmF), um regulatorisch konform zur Angemessenheit der vt. Rückstellungen Stellung zu beziehen.